Arsène Wenger, l'entraîneur français, le prend sous sa coupe et lui donne sa confiance. Il croit en lui, il dit que dès le premier entrainement il a vu quelque chose de magique en lui...
La saison suivante il explose, voit son salaire grimper sur une pente vertigineuse, joue 26 matches et marque 6 buts!
« En me faisant venir à Arsenal, Arsène wenger m'avait dit : Je te jure, tu auras ta chance. Il a tenu parole ».Il sait que le challenge est difficle, il joue aux côtés d'anglais auxquels le public est fidèle, notamment Ian Wright, qui joue au même poste que lui. Néanmoins, il se fait accepter du public et devient le petit prodige français. Il marque son premier but le 9 novembre 1997 contre Manchester; la saison suivante il joue 35 matchs et marque 17 buts !!
Le tableau semble parfait mais Nicolas se sent mal à Londres pour une raison : les tabloïds anglais. Ils ne sont pas tendres avec lui, ils titrent « Anelka has to go ». Il est traqué partout, jusque dans les moindres recoins de sa vie privée, lui qui rêve de discrétion et de tranquillité. Il sait que s'il reste une saison de plus et s'il se déchire, la presse lui tomberait dessus. Alors, contre l'avis de ses frères, il décide de partir.
Mais rien n'est simple car le club d'Arsenal et notamment son Président David Dean ne font ien pour lui faciliter la tâche. On croit que Nicolas va d'abord partir à la Juventus de Turin pour 300 millions de francs, ou pour 200 millions à la Lazio de Rome. C'est au final in extremis que Nicolas s'envole pour Madrid.
Cependant le joueur garde un agréable souvenir de la ville de Londres. Il habitait le quartier de Edgware, au nord, avec son frère aîné Claude et un ami, Salem.